Az előző fejezetben bemutattuk a véletlen folyamat fogalmát, most a stacionárius véletlen folyamatok egy fontos alosztályát szeretnénk megvizsgálni. Ezt a stacionaritási feltétel igen korlátozó jellege indokolja, amely bár matematikailag célszerű, a gyakorlatban szinte soha nem teljesül. A stacionaritás egy némileg gyengébb típusa azon alapul, hogy az átlagnak időben állandónak kell lennie, és a kovariancia-sorozatnak csak a két minta közötti időbeli távolságtól kell függenie. Ilyen típusú véletlen folyamatokkal már találkoztunk a 16.9-16.11. példákban. Az ilyen véletlen folyamatot tág értelemben stacionáriusnak vagy tág értelemben stacionáriusnak (WSS) mondjuk. Gyengén stacionárius véletlen folyamatnak is nevezik, hogy megkülönböztessük a stacionárius folyamattól, amelyet szigorúan stacionáriusnak mondunk. A form er terminológiát fogjuk használni, hogy egy ilyen folyamatot WSS véletlen folyamatnak nevezzünk. Ráadásul, amint azt a 19. fejezetben látni fogjuk, ha a véletlen folyamat Gauss-féle, akkor a széles értelemben vett stacionaritás stacionaritást feltételez. Már csak ezért is van értelme a WSS véletlen folyamatok vizsgálatának, mivel a Gauss-féle véletlen folyamatok használata a modellezésben mindenütt jelen van.