Articles

Stacionární náhodné procesy s širokým smyslem

Po zavedení pojmu náhodný proces v předchozí kapitole se nyní chceme zabývat důležitou podtřídou stacionárních náhodných procesů. Důvodem je velmi omezující povaha podmínky stacionarity, která je sice matematicky účelná, ale v praxi není téměř nikdy splněna. Poněkud slabší typ stacionarity je založen na požadavku, aby střední hodnota byla v čase konstantní a kovarianční posloupnost závisela pouze na časové vzdálenosti mezi dvěma vzorky. S těmito typy náhodných procesů jsme se již setkali v příkladech 16.9-16.11. O takovém náhodném procesu se říká, že je stacionární v širokém smyslu nebo stacionární v širokém smyslu (WSS). Označuje se také jako slabě stacionární náhodný proces, aby se odlišil od stacionárního procesu, o kterém se říká, že je striktně stacionární. Budeme používat terminologii formy er a označovat takový proces jako náhodný proces WSS. Navíc, jak uvidíme v kapitole 19, pokud je náhodný proces Gaussův, pak stacionarita v širokém smyslu znamená stacionaritu. Už z tohoto důvodu má smysl zkoumat WSS náhodné procesy, protože použití Gaussových náhodných procesů pro modelování je všudypřítomné.