Se são todos da mesma unidade física, não deve fazer muita diferença

Se são unidades físicas diferentes, então sim, pode depender da sua velocidade. No meu PC, por exemplo, tenho um disco rígido Toshiba 1to, que foi particionado. C: e D: fazem ambas parte do mesmo disco rígido, mas são duas partições diferentes, a velocidade deve ser a mesma em ambas. Também tenho um Ssd de 250 GB instalado, que é indicado como E: no meu PC, este é diferente porque não é a mesma unidade e este é uma unidade flash, por isso é mais rápido. Nesse caso instalar jogos nele, ao invés de D:, fará diferença, porque o drive é mais rápido.

Em resumo, verifique quantos drives físicos você tem, se você tiver dois drives diferentes, então eles podem rodar em velocidades diferentes e pode haver uma diferença. Se forem dois drives físicos mas o mesmo modelo, provavelmente não vai mudar nada. E se tiver apenas um disco apenas com muitas partições, não mudará muito.

Eu posso recomendar algo, no entanto, se tiver apenas um disco rígido, talvez usando uma partição de disco que não seja a mesma onde o seu sistema está instalado, pode ser útil. Se oyu tiver que limpar o seu sistema para reinstalá-lo, você pode simplesmente remover a partição que contém o seu sistema e manter as outras seguras