… werk gerelateerd aan temporele data en monitoring en Sectie V bespreekt de opslaguitdaging van temporele financiële monitoring modellen en geeft een efficiënt algoritme om dit op te lossen. De experimentele evaluatie van het algoritme is in Sectie VI en Sectie VII sluit de paper af. II. F INANCIËLE W EB I NFORMATIE Er zijn verschillende soorten financiële informatiebronnen beschikbaar op het internet. Deze bronnen verschaffen financiële informatie via dynamische HTML-documenten, XML-documenten of webdiensten. Deze bronnen verschaffen verschillende financiële informatie die we internetvariabelen kunnen noemen. Elke internetvariabele is dynamisch en geeft een actueel getal voor een specifieke financiële waarde. Een middleware genaamd MidWire werd voorgesteld om de beschikbare webinformatie efficiënt te hergebruiken. Deze aanpak maakt een generiek model mogelijk om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens uit elke open bron op het Web, vergeleken met de thans beschikbare diensten die gewoonlijk beperkt zijn tot één of enkele specifieke bronnen. In dit hoofdstuk worden de drie belangrijkste manieren besproken om internetvariabelen te definiëren, afhankelijk van hun bronnen. Webdiensten bieden een gestructureerde en vereenvoudigde manier om diensten of specifieke informatie van het internet te halen. Een webservice wordt door het World Wide Web Consortium (W3C) gedefinieerd als “een softwaresysteem dat is ontworpen ter ondersteuning van interoperabele Machine-to-machine-interactie via een netwerk”. Webdiensten bieden web-API’s waartoe toegang kan worden verkregen via een netwerk, zoals het internet, en die kunnen worden uitgevoerd op een systeem op afstand waarop de gevraagde diensten zijn ondergebracht. Deze systemen op afstand ondersteunen verschillende diensten, waaronder het verstrekken van informatie over verschillende aspecten of producten. Zo kunnen verschillende aandelenmarkten webdiensten hosten om actuele aandelenprijzen te verstrekken. Banken kunnen webservices gebruiken om informatie te verstrekken over rentetarieven op leningen of informatie over wisselkoersen van buitenlandse valuta. De W3C-webdienst bestaat meestal uit clients en servers die communiceren met behulp van XML-berichten volgens de SOAP-norm. Als een monitortoepassing gewenste informatie nodig heeft, kan de gebruiker gemakkelijk een internetvariabele definiëren en die koppelen aan de webdienst die deze informatie levert. Het grootste probleem met webdiensten is dat slechts een beperkte hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is, wordt geleverd met behulp van webdiensten. Een andere bron van informatie op het internet zijn XML-documenten. Deze bieden een gestructureerd formaat voor gegevens in tekstgebaseerde documenten die door gebruikersprogramma’s kunnen worden doorzocht en gemakkelijk de gewenste gegevens kunnen vinden. De gegevenselementen in een XML-document zijn gekoppeld aan speciale tags die de gegevenssemantiek definiëren. Hierdoor kan de monitor de vereiste informatie opvragen op basis van de gedefinieerde tags. In een XML-document bijvoorbeeld zal de aandelenkoers van een bedrijf een unieke tag hebben die het bedrijf en het type gegevens (koers) identificeert. De gebruiker kan dus een programma schrijven dat de tag opspoort en de gegevens gebruikt die daaraan gekoppeld zijn. XML is echter, net als webdiensten, geen grote bron van informatie, aangezien slechts een klein percentage van de op internet beschikbare informatie in XML is geschreven. Het grootste deel van de internetinformatie wordt aan gebruikers geleverd in HTML-documenten. In tegenstelling tot XML hebben HTML-documenten geen semantiek om de inhoud te identificeren. Het verkrijgen van specifieke gegevens uit een dynamisch HTML-document voor hergebruik in andere toepassingen is een complexe taak. Het is erg moeilijk om de vereiste delen van de gegevens te identificeren en ze dynamisch in andere toepassingen te gebruiken. Wij hebben onlangs een eenvoudige en efficiënte aanpak ontwikkeld voor het ophalen van live HTML-gebaseerde Internet-informatie . Deze aanpak wordt gebruikt om de meldingsvariabelen te definiëren waarvan de gegevens vanaf het Internet worden bijgewerkt. De aanpak vindt vaste titels of headers die in de HTML-documenten direct of half direct voor de benodigde gegevens staan. Deze vaste koppen worden gebruikt als referenties (markers) om de positie van de vereiste gegevens te bepalen. III. F INANCIËLE I NFORMATIEBEHEERSMODELLEN Er bestaan verschillende modellen voor het toezicht op financiële informatie. Sommige van deze modellen worden reeds toegepast en geïmplementeerd door sommige webapplicaties. Daarnaast zijn er een aantal geavanceerde modellen die het potentieel hebben om in de nabije toekomst voor verschillende toepassingen te worden gebruikt. In dit deel worden deze modellen besproken. Bij dit type bewaking zijn de bewakingsvelden, -informatie en -voorwaarden beperkt. De gebruikers beschikken over een beperkte reeks van vooraf gedefinieerde informatieverzamelingen en voorwaarden die zij kunnen gebruiken om hun bewakingsinteressen te definiëren. Het wordt gebruikt door sommige financiële dienstverleners via het internet. Een voorbeeld van dit type toezicht wordt aangeboden door Yahoo Stocks Watch Alert . Het biedt gebruikers opties om hun meldingen voor aandeleninformatie in te stellen. Deze opties zijn gebaseerd op veranderingen in de aandelenkoersen, hetzij in waarde of in percentage. De gebruiker kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een bericht te ontvangen wanneer de koers van het aandeel Wal-Mart boven de $50,00 stijgt of wanneer de koers onder de $44,00 daalt. Figuur 1 toont het instellingenscherm van Yahoo Stock Alert, de gebruiker kan meldingen ontvangen als een e-mailbericht, een instantbericht of een tekstbericht via de mobiele telefoon. Deze vorm van toezicht is eenvoudig en kan gemakkelijk worden gebruikt door gewone gebruikers; het biedt echter alleen basisvoorwaarden voor toezicht. De gebruikers kunnen dus geen geavanceerde of complexe voorwaarden definiëren die meer dan één waarde, meerdere of tijdgebonden veranderingen kunnen inhouden. Bovendien is de informatie die voor de waarschuwingen wordt gebruikt, beperkt tot de websites die alleen eigendom zijn van of beheerd worden door de dienstverlener. Het is dus mogelijk dat updates en wijzigingen op andere websites of bij andere bedrijven niet worden opgenomen. Een belegger kan bijvoorbeeld een meldingsvoorwaarde instellen in Yahoo Finance, zodat telkens wanneer de koers van het aandeel Wal-Mart daalt tot een specifieke waarde in US dollars een melding wordt verstuurd. De belegger kan echter geen geavanceerde meldingscriteria definiëren zoals “wanneer het handelsvolume een specifieke hoeveelheid bereikt EN wanneer de koers van het aandeel Wal-Mart een specifieke prijs in euro’s bereikt;” hoewel zowel het handelsvolume als de wisselkoersen van USD naar Euro via het Internet beschikbaar zijn. Aangezien Yahoo Finance geen wisselkoersinformatie ondersteunt en geen combinatie van voorwaarden kan verwerken, zal het niet aan de eisen van de belegger kunnen voldoen. Dit type bewaking bevindt zich nog in de onderzoeksfase, maar heeft het potentieel om zeer populair te worden. Het stelt gebruikers in staat om monitoringvoorwaarden te definiëren op basis van om het even welke waarden die publiekelijk beschikbaar zijn via het web, via webdiensten of dynamische HTML-documenten, en om op basis van deze waarden waarschuwingsvoorwaarden op te stellen. De gebruiker kan bijvoorbeeld de criteria definiëren om het handelsvolume van ALDAR-eigenschappen te controleren dat op de ADX-website wordt getoond (zie figuur 2). De gebruiker kan bepalen dat hij een waarschuwing krijgt wanneer dat aantal een bepaalde waarde bereikt. In dit type dienst definieert de gebruiker de vereiste waarde door een vast tekstitem aan te duiden dat vóór de vereiste waarde verschijnt, zodat het mogelijk is het te vinden en de waarde op te vragen . De opgehaalde waarden worden geëvalueerd op basis van de gebruikersvoorwaarden en een waarschuwing wordt verstuurd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. De aanpak lost het probleem van het gebrek aan identificatie van tags in HTML-documenten op door visuele markers te gebruiken. Een marker is een vaste tekst die zich binnen een bekende afstand van het gewenste gegeven bevindt en wordt gebruikt om het document te ontleden. Dit is nodig omdat we niet te maken hebben met een enkele informatieverstrekker die interne representaties van de waarden zou kunnen hebben en deze rechtstreeks zou kunnen benaderen. Het HTML-formaat maakt het onmogelijk om veranderende variabelen binnen de pagina rechtstreeks te identificeren. Daarom wordt de toegang gebaseerd op het algemene formaat van de pagina en de gebruikte vaste titels. De voorgestelde aanpak is ontwikkeld als een Java-klasse. Van deze klasse kunnen meerdere objecten worden gemaakt voor verschillende Internet HTML-documenten die een deel van de vereiste informatie bevatten . Als de benodigde informatie beschikbaar is via webdiensten, dan kunnen gebruikers de corresponderende webdienst gebruiken en deze integreren met de meldingsdienst. Dit type bewaking is vergelijkbaar met de onbeperkte bewaking. De benodigde informatie wordt echter uit meerdere bronnen verkregen in meerdere internetvariabelen. Bovendien kunnen nieuwe variabelen worden berekend op basis van de opgehaalde internetvariabelen. Bij dit type dienst definieert de gebruiker de internetvariabelen en hun bronnen en beschrijft hij vervolgens de berekende variabelen als combinaties (meestal mathematisch) van de internetvariabelen. De internetvariabelen en/of de berekende variabelen kunnen worden gebruikt om de waarschuwingsvoorwaarden te definiëren. Ter illustratie van dit waarschuwingstype, neem een voorbeeld van een belegger (die de euro als handelsvaluta gebruikt) en moet weten wanneer de prijs van het EMAAR-aandeel dat op de Dubai Financial Market (DFM) in Dirhams genoteerd is, boven de 2 euro uitstijgt. Hiervoor zijn twee soorten informatie nodig, de aandelenprijs in Dirhams die op de DFM-website wordt aangeboden (zie figuur 3) en de wisselkoers van Dirhams naar euro die op een wisselkoerswebsite wordt aangeboden (zie figuur 4). Beide waarden zijn dynamisch en om de prijs te vinden moet de belegger voortdurend de twee sites in de gaten houden en de valuta omrekenen op de vermelde koers totdat de gewenste waarde is bereikt. Met behulp van de monitoringdienst zal de belegger het proces echter automatiseren door twee internetvariabelen te definiëren voor de huidige aandelenkoers in Dirhams, EmaarAED , en de huidige wisselkoers van Dirhams naar euro, AEDEUR . De gebruiker gebruikt vervolgens deze twee internetvariabelen om een berekende variabele, EmaarEUR , af te leiden voor de huidige aandelenprijs in euro ( EmaarEUR = EmaarAED * AEDEUR ). Daarna specificeert de belegger de voorwaarde waaronder een waarschuwingsbericht zal worden verzonden zodra de koers de gewenste waarde in euro bereikt. Dit type bewakingsdienst biedt de gebruikers de flexibiliteit om geavanceerde voorwaarden te definiëren. Dit is bijvoorbeeld zeer belangrijk voor beleggers in aandelen, aangezien honderden sites live financiële informatie aanbieden die per seconde wordt bijgewerkt. Bovendien vereisen financiële beslissingen ook …