No, tenías razón. La frase que usa Gandalf en la película (es durante el asedio a Gondor, cuando él y Pippin están teniendo un momento de tranquilidad antes de atravesar la puerta) es del libro, pero en realidad es una descripción desde el punto de vista de Frodo al llegar a Valinor. En la película, es Gandalf quien describe la muerte. Extraña coincidencia, mañana voy a hacer un post sobre cómo la navegación hacia Valinor es tratada a menudo como la muerte por Tolkien (y, como es especialmente evidente con el reciclaje de esta cita, por Peter Jackson.)

La cita real del libro, para los interesados, es:

Y el barco se adentró en el Alto Mar y pasó al Oeste, hasta que al final, en una noche de lluvia, Frodo olió una dulce fragancia en el aire y oyó el sonido de un canto que llegaba sobre el agua. Y entonces le pareció que, como en su sueño en la casa de Bombadil, la cortina gris de la lluvia se convertía en un cristal plateado y se descorría, y veía las costas blancas y más allá un país verde y lejano bajo un rápido amanecer.

En el libro, Gandalf y Pippin no tienen esta conversación sobre la muerte en absoluto. La línea temporal es un poco diferente: Pippin está sirviendo a Denethor hasta que éste decide quemarse vivo a sí mismo y a Faramir. Pippin encuentra a Gandalf, e inmediatamente van a salvar a Faramir. No hay ese lapso de tiempo libre para que tengan algún tipo de conversación profunda.